С 1 января 2024 года заемщикам будут сообщать о рисках просрочки по кредитному договору на основании нового показателя долговой нагрузки.
ЦБ с 1 июля устанавливает надбавки к коэффициентам риска по автокредитам
Показатель долговой нагрузки (ПДН) — это коэффициент, который отображает взаимосвязь между ежемесячными платежами и доходом заёмщика в месяц. Это создает риски чрезмерной долговой нагрузки граждан и снижения качества портфеля для банков. Заёмщики с высоким уровнем долговой нагрузки также могут столкнуться с усложнением условий ипотечного кредитования. Уточнены условия, при которых не применяются надбавки к коэффициентам риска в отношении ипотечных кредитов, выданных по программам господдержки: действующий критерий (ПДН не более 60%) дополнен требованием о минимальном размере первоначального взноса. Показатель долговой нагрузки (ПДН) — это соотношение платежей по всем кредитам и займам человека (включая тот, за которым он сейчас пришел) к его ежемесячным доходам. на 1,84 процентных пункта (п.п.).
Взять кредит на машину станет сложнее. ЦБ впервые ужесточил требования к выдаче автокредитов
Показатель долговой нагрузки физических лиц что это и как его рассчитать по формуле ЦБ РФ. "Хотя показатель долговой нагрузки (ПДН) российских заемщиков показал рост впервые за последние 4 года, пока он по-прежнему остается на достаточно невысоком уровне, – отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. Мера направлена на ограничение долговой нагрузки граждан, накопление макропруденциального запаса капитала и повышение устойчивости банков в случае роста потерь по потребительским кредитам. Центробанк РФ займется разработкой единых требований для банков и микрофинансовых организаций в части расчета показателя долговой нагрузки, который представляет собой соотношение всех платежей по займам к общему доходу заемщика. Один из показателей, которому банки уделяют пристальное внимание при оценке финансовой независимости клиента — коэффициент долговой нагрузки (Долг/EBITDA). Банк России с III квартала 2023 года ужесточает требования к кредитованию заемщиков с высокой долговой нагрузкой, говорится в сообщении регулятора.
Ограничения ЦБ по ипотеке с 1 марта: кому будет труднее получить кредит
К этому сроку регулятор внесет поправки в положение 758-П о порядке формирования кредитной истории и обяжет банки и микрофинансовые организации МФО передавать такую информацию в бюро кредитных историй БКИ , следует из «дорожной карты» ЦБ на 2023—2024 годы. Предполагается, что в кредитном отчете будут указаны «диапазон ПДН» и то, как именно кредитор рассчитал этот показатель. Доступ к кредитной истории, помимо самого субъекта, может получить любая кредитная или микрофинансовая организация, если у нее есть согласие клиента. Российские банки и МФО оценивают долговую нагрузку потенциальных заемщиков по стандартной методологии ЦБ с 1 октября 2019 года.
Правила расчета долговой нагрузки Нормы исчисления ПДН описаны в той же статье 5. Так, согласно первому пункту , банк или МФО должны рассчитывать показатель по каждому заемщику индивидуально. При этом уточнять нагрузку надо в исключительных случаях, например: во время рассмотрения заявки на потребительский займ; при принятии решения о повышении ежемесячного платежа по текущему кредиту, кроме лимитированных займов; если клиент просит увеличить сумму кредита или кредитного лимита; банк решает, стоит ли пролонгировать действие кредитного договора. Кроме прочего, кредитная компания вправе сделать повторный перерасчет ПДН, если клиент оформляет второй займ спустя месяц после получения предыдущего. То же касается рефинансирования и случая, когда гражданин подает повторную заявку на кредит, если в первой ему отказали. Что касается непосредственно расчета ежемесячного платежа, то в пункте 4 указано, что кредитная компания должна сама закрепить порядок его исчисления.
Затем, используя ВЧТ, модель открывает короткие или длинные позиции по обеим компаниям в зависимости от того, находится ли текущая рыночная цена выше или ниже определенной средней справедливой цены. Арбитраж можно рассматривать как сочетание рассчитанного компьютером фундаментального анализа для определения средней справедливой цены с быстрым исполнением ВЧТ для извлечения прибыли из быстро меняющихся отклонений сразу по нескольким акциям. Арбитражная торговля продвигает стратегии возврата к среднему значению немного дальше, применяя их к коррелирующим компаниям или целым рынкам. Поскольку арбитражная торговля требует больших вычислительных мощностей в течение микроколичеств времени, ею занимаются в основном высокочастотные трейдеры и хедж-фонды, обладающие необходимыми технологиями. Алгоритмическое распознавание образовАлгоритмическое распознавание образов относится к квантовым моделям, которые определяют, когда институциональная фирма, занимающаяся рыночной торговлей, собирается совершить крупную сделку. Все институциональные торговые фирмы размещают крупные заказы с помощью алгоритмов. Они используют модели, которые распределяют их ордера по нескольким биржам, брокерам, темным пулам и т. Если вы создадите достаточно сильную количественную торговую систему, которая сможет интерпретировать эти "замаскированные" ордера, вы сможете предвидеть сделку. Так, если ваша модель улавливает входящий ордер на покупку большого количества акций, вы можете купить эти акции до начала крупной сделки и продать их обратно с прибылью, как только крупный ордер приведет к росту цены акций. Алгоритмическое распознавание образов - еще одна квантовая стратегия, требующая уникально высокой вычислительной мощности и систем ВЧТ. Анализ настроенийАнализ настроений использует данные, собранные вне рынка, такие как сообщения в социальных сетях и исследовательские отчеты, для определения общего настроения рынка вокруг конкретных активов. Затем на основе этих данных можно торговать краткосрочными ценовыми движениями. Модели анализа настроений варьируются от одного кванта к другому, поскольку классификации позитивных и негативных настроений могут различаться. Однако в большинстве моделей каждый фрагмент данных привязывается к определенному активу и дате и ранжируется по фиксированной шкале. Разные классы активов требуют разных моделей для анализа настроений, поскольку трейдеры могут использовать разные формулировки для каждого из них. Например, для акций система количественного анализа должна использовать машинное обучение для определения "медвежьих" и "бычьих" фраз и ранжирования их по степени важности. Как построить количественную торговую системуПостроение количественной торговой системы требует выполнения нескольких итерационных шагов, начиная с формулировки стратегии и заканчивая реализацией системы. Большинство квантовых трейдеров работают в хедж-фондах и других финансовых институтах, которые могут предоставить высокую вычислительную мощность, необходимую для построения таких систем. Однако можно построить количественную торговую систему и в качестве розничного трейдера. Многие брокерские компании предоставляют интерфейсы прикладного программирования API , которые позволяют трейдерам подключать собственные алгоритмы и модели к своей торговой платформе. Часто данные для этих моделей также предоставляются брокерской компанией. Если вы заинтересованы в создании собственной количественной торговой системы, вот четыре основных шага для начала работы. Определите свою стратегиюПервым шагом является определение вашей торговой стратегии. Это может быть одна из перечисленных выше стратегий: импульсная, следование за трендом, арбитраж и т. Часто ваша стратегия рождается из догадки или гипотезы после сбора и анализа данных из источников рынка, на котором вы хотите торговать. Затем вы можете использовать такие методы, как регрессионный или корреляционный анализ, чтобы проанализировать данные и определить их значимость. После того как вы разработали стратегию и перешли к следующему шагу, важно определить все параметры. К ним относятся уровни стоп-лосс и тейк-профит, размеры позиций, точки входа и выхода и многое другое. Проведите обратное тестирование вашей стратегииПосле того как вы проанализировали рыночные данные и сформировали тщательную стратегию, вы можете смоделировать сделки с использованием этих правил, чтобы увидеть, как они действовали в прошлых рыночных условиях. Бэктестинг полезен тем, что вы можете мгновенно узнать результаты своей торговой стратегии на нескольких рынках и в разных ситуациях. Конечно, бэктестирование модели и получение результатов с высокой степенью корреляции не всегда означает, что ваша модель будет работать на реальных рынках. Могут возникать ложные корреляции, а беспрецедентные события постоянно происходят в разных классах активов. Для успешного бэктестирования необходимо использовать надежную платформу, учитывать все торговые расходы, использовать точные и подробные исторические данные и убедиться, что ваша собственная предвзятость не влияет на результаты. Если результаты бэктестинга плохие, вам следует изменить стратегию и попробовать еще раз или отказаться от нее и начать заново с новой стратегией. Если результаты положительные, вам нужно продолжать тщательно тестировать свою стратегию. Возможно, есть способы оптимизировать вашу стратегию и сделать ее еще более сильной. Как только это будет сделано, ваша стратегия будет подтверждена. Реализация стратегииДля того чтобы реализовать вашу хорошо протестированную стратегию, вам необходима система, способная автоматически отправлять торговые сигналы, генерируемые стратегией, брокеру. Полностью автоматизированная система используется в высокочастотной торговле, но вы также можете использовать ручные или полуавтоматические методы исполнения. Однако такие стратегии, как арбитражная торговля, требуют полностью автоматизированной системы. Большинство квантовых трейдеров используют для исполнения сделок системы, построенные инженерами в их организациях. В процессе реализации стратегии обращайте пристальное внимание на непредвиденные торговые издержки и расхождения между реальными показателями и показателями бэктестов. Управление рискамиУправление рисками является важнейшим элементом любой стратегии, включая количественную торговлю. Квантовые трейдеры должны учитывать каждый элемент построенной ими торговой системы, иначе вся стратегия может рухнуть. Например, распределение капитала и размер каждой сделки по отношению к общему объему ваших активов также должны тщательно оцениваться системой квантовой торговли. Человеческая предвзятость, которую могут вносить квантовые трейдеры при управлении своими системами, является еще одним огромным риском для количественной торговли. Любая предвзятость, проникающая в модель, способна вывести ее из строя. Если вы провели тщательное бэктестирование, вы должны быть в состоянии позволить своей квантовой системе работать с минимальными изменениями, чтобы предотвратить дополнительные риски. Часто-задаваемые вопросы по количественной торговлеКаковы плюсы и минусы количественной торговли? Количественный трейдинг может показаться секретным ключом к успешной торговле, но очень сложные системы требуют продвинутого уровня знаний и широкого набора навыков для создания и управления. Кроме того, всегда существует риск, что непредвиденные события могут негативно повлиять на системы, созданные количественными трейдерами, и разрушить все торговые стратегии. ПлюсыБыстрый анализ больших объемов данных по нескольким рынкам одновременноУстранение эмоций и предвзятости, которые могут негативно повлиять на ваши сделки. Автоматизированное исполнение и ВЧТ позволяют вам совершать больше сделок, чем если бы вы вводили ордера вручную. МинусыМодели и системы хороши лишь настолько, насколько хорош квант, их создающийДаже если вы разработали сложную модель, рыночные условия могут измениться и негативно повлиять на все предположения, на которых была построена стратегия. Требует большого капитала и знаний, недоступных большинству трейдеров. Что такое высокочастотный трейдинг? Высокочастотная торговля ВЧТ, HFT - High frequency trading - это метод, в котором используются автоматизированные компьютерные системы для открытия и закрытия позиций в течение чрезвычайно малых промежутков времени. HFT происходит настолько быстро, что только компьютер может определить и исполнить сделки с требуемой скоростью. Он часто используется вместе с количественной торговлей, поскольку количественные модели предоставляют компьютеру HFT подробные рекомендации, которыми он может руководствоваться во время работы. Не все системы высокочастотной торговли используют количественные стратегии, и не вся квантовая торговля использует HFT. Иногда квантовые трейдеры сами совершают сделки. Что такое токен Quant? Overledger - это корпоративное программное обеспечение, разработанное для того, чтобы любой проект на основе блокчейна мог работать со всеми другими блокчейнами, публичными и частными. Отношение цены к прибыли - это ключевой показатель, используемый инвесторами и трейдерами для оценки того, является ли цена акций компании завышенной или заниженной. Ожидание будущего роста означает, что инвесторы готовы платить за них больше. Хотя акции роста популярны, их высокая волатильность создает риск. А если компания вряд ли оправдает ожидания инвесторов, она считается переоцененной, и цена ее акций, скорее всего, упадет до более разумных уровней. Он может быть признаком недооцененной акции, но также может быть признаком плохой отчетности и низкого потенциала роста. Чтобы отделить хорошее от плохого, необходимо глубоко погрузиться в отчет о доходах и баланс компании, чтобы определить перспективы ее роста. Использование этого несоответствия является ключевой инвестиционной стратегией: покупка акций, когда они дешевы, и использование преимуществ коррекции рынка. Стоимостные акции могут быть более привлекательными для инвесторов, поскольку они обычно выплачивают дивиденды, в то время как растущие акции реинвестируют средства в компанию. Читать еще: Акции Stocks против долей акций Shares : в чем разница? Это делает ее хорошим примером того, как трейдеры платят за репутацию и будущие перспективы, а не за текущие доходы. Хотя основное предположение может заключаться в том, что акции TSLA переоценены и могут испытывать краткосрочную волатильность, это также свидетельствует о том, что люди готовы платить больше, чтобы держать акции TSLA, основываясь на ожиданиях будущей прибыльности. Сравнивая этот показатель с отраслевым эталоном, можно понять, торгуется ли Tesla выше или ниже среднего уровня. Другая серьезная критика заключается в том, что это полностью теоретическая оценка. Могут произойти непредсказуемые события, в результате которых компания не достигнет своих целей роста, а ее доходы окажутся значительно ниже прогнозируемых. Но, вероятно, большинство финансовых коэффициентов должны служить ориентиром, а не гарантией. Например, коэффициент "цена к книге" сравнивает цену акций с балансовой стоимостью, а коэффициент "цена к продажам" сравнивает цену акций с выручкой. Каждый из них использует различные временные рамки данных для достижения различных результатов - некоторые дают опережающие прогнозы, а другие - запаздывающие. Читать еще: Инвестирование в дробные акции: плюсы и минусыФорвардное отношение цены к прибылиФорвардное соотношение цены к прибыли используется реже, чем трейлинг-вариант, поскольку оно опирается на прогнозные оценки прибыли. Это основано на убеждении, что более короткий временной период слишком волатилен для получения точных показаний. Коэффициент CAPE рассчитывается путем деления цены акций компании на среднее значение прибыли компании за десять лет с поправкой на инфляцию. CAPE означает циклически скорректированное отношение цены к прибыли и был введен профессором Йельского университета Робертом Шиллером. Он показывает, сколько участники рынка готовы заплатить за акции, основываясь на их доходах. Коэффициент CAPE использует прибыль на акцию за десятилетний период, чтобы сгладить колебания в прибыли, которые могут появиться в течение типичного 12-месячного анализа. Что такое NFT? NFT - это неиграбельный токен, который является единственным в своем роде цифровым товаром. Это единица данных, хранящаяся на блокчейне и представляющая собой базовый цифровой актив - например, искусство, музыку, видео, коллекционные предметы и внутриигровые активы. NFT могут представлять практически все, что существует в виде кода, и становятся популярным способом коммерциализации этих активов. Например, популярным НФТ является приложение CryptoKitties на блокчейне Ethereum, которое позволяло пользователям покупать и продавать цифровых котят. Один такой котенок был продан за более чем 17 000 долларов. Ключевым моментом в НФТ является то, что они не подлежат отчуждению. Невозвратность означает, что актив можно обменять на идентичный товар. Например, стандартный токен биткоина является взаимозаменяемым, поскольку его можно обменять на биткоин той же стоимости. Таким образом, когда что-то не является сменным, оно полностью уникально, и если бы вы обменяли его на что-то другое, то получили бы совершенно другой товар, стоящий другую сумму. Хотя NFT покупаются отдельным лицом, цифровой актив все равно будет существовать для других лиц, которые могут видеть его бесплатно. Как работают неиграбельные токены? Как правило, неиграбельные токены работают по той же схеме, что и криптовалюты. В разных блокчейнах это может быть по-разному. Например, в блокчейне Bitcoin используется система доказательства работы PoW - процесс, в котором одна сторона доказывает другим, что для достижения цели было затрачено определенное количество усилий. Но по большей части НФТ существуют на блокчейне Ethereum, который в настоящее время работает по модели proof-of-stake PoS. PoS - это механизм консенсуса, при котором случайный пользователь выбирается для подтверждения транзакций в зависимости от того, сколько монет у него есть в блокчейне. Какой бы тип блокчейна ни использовался, после проведения транзакции NFT становится защищенной частью блокчейна, поэтому его сложнее украсть, чем физический актив. Как и другие криптоактивы, НМТ хранятся в цифровых кошельках. Зачем покупать NFT? Многие задаются вопросом, зачем покупать NFT, если вы не можете ограничить, кто может просматривать ваш актив, но вы все равно покупаете то, что невозможно воспроизвести: права собственности на этот актив. Для покупателя НФТ выполняет ту же функцию, что и многие коллекционные предметы, и дает вам право похвастаться тем, что вы владеете базовым активом. Но их можно использовать и для спекуляций - вы можете купить НМТ в надежде, что они вырастут в цене, и продать их с прибылью. Для продавца использование НФТ вместо продажи работы более традиционным способом может создать рынок, которого нет в других странах. Например, у создателей цифрового искусства или даже эмодзи было очень мало способов продать свою продукцию. Кроме того, большинство контрактов на НФТ позволяют продавцу получать процент от продажи каждый раз, когда НФТ переходит из рук в руки. Были попытки продавать НФТ для физических предметов, но в большинстве случаев процесс проверки не такой гладкий. Примеры использования NFTПожалуй, самыми известными примерами использования НФТ являются цифровой художник Beeple, продавший произведение искусства за 69 миллионов долларов, и основатель Twitter Джек Дорси, продавший свой первый в истории твит за 2,9 миллиона долларов. Ни произведение искусства, ни твит не являются материальными активами, они оба существуют только в цифровом пространстве. Недостаток НФТ в том, что нет реального способа получить право собственности на цифровой актив, потому что как только что-то попадает в Интернет, это становится доступным для всех. Таким образом, работы Бипла или твиты Дорси все еще доступны для публики - несмотря на то, что люди заплатили миллионы за то, чтобы "владеть" ими. Что такое акции NFT? Акции NFT - это компании, прямо или косвенно участвующие в проектах по выпуску неиграбельных токенов. По мере развития индустрии NFT акции этих компаний становятся объектом все более активных спекуляций - как бычьих, так и медвежьих. В конечном счете, некоторые люди считают, что НФТ - это будущее коллекционирования - будь то искусство, музыка и т. Таким образом, покупка акций компании, участвующей в проектах NFT, может стать хорошим способом приобщиться к тенденции, не ныряя с головой в неизвестность. Поскольку НФТ все еще относительно новая технология, многое остается неизвестным о том, что будут означать транзакции в долгосрочной перспективе и какова истинная стоимость НФТ, что и вызывает волатильность. Акции НФТ, за которыми стоит следитьМногие компании начали осваивать мир НФТ, что означает, что существует несколько различных способов спекулировать на этой тенденции - напрямую, через компании, которые производят сами цифровые активы, и косвенно, спекулируя на компаниях, инвестирующих в НФТ. В последнем случае вы получаете определенную долю участия в НФТ, но при этом можете быть уверены, что они имеют диверсифицированные потоки доходов. NvidiaNvidia - технологическая компания, известная изобретением и производством графических процессоров GPU. С тех пор компания зарекомендовала себя как эксперт в области высокопроизводительных вычислений HPC и искусственного интеллекта AI. Поэтому не стало сюрпризом, когда в начале 2022 года Nvidia объявила, что работает над "нейронной графикой" на базе ИИ, которая используется для создания реалистичного 3D-мира на компьютере. Все это продемонстрировало, что Nvidia серьезно относится к своей платформе Omniverse, на которой разработчики могут создавать и запускать метаверсивные приложения. И NFT являются огромной частью мультивселенной, поскольку они позволяют пользователям покупать и продавать опыт дополненной реальности и произведения искусства ИИ. Хотя кажется, что до этого еще далеко, этот шаг уже привел платформу в сферу НФТ. Но, как и другие компании в этом списке, Shopify не является исключительно NFT-компанией, что означает, что ее производительность зависит и от других факторов. Хотя движение в сторону NFT было воспринято положительно, акции компании пошатнулись, поскольку показатели выручки после пандемии не смогли сравниться со всплеском покупок, совершаемых сидя дома. Но компания резко поднялась на сцену NFT в июне 2022 года, когда объявила о покупке торговой площадки KnownOrigin, стремясь закрепить свое положение в качестве основного сайта для коллекционеров NFT. CloudflareCloudflare - это в первую очередь сеть доставки контента, используемая для защиты веб-сайтов, API и других интернет-приложений. Но у компании также есть сервис Cloudflare Stream, который поддерживает публикацию видео в Интернете. Он вошел в пространство NFT, когда начал позволять пользователям Stream делать NFT своей работы на платформе Ethereum и связывать токены со своими видео, хранящимися в Cloudflare. Это означает, что владелец может эффективно получать роялти каждый раз, когда видео перепродается. CoinbaseCoinbase уже хорошо известна в криптовалютном пространстве, поэтому, безусловно, не станет сюрпризом. Это крупнейшая криптовалютная биржа по объему торгов, которая также выступает в качестве торговой площадки NFT, где люди могут создавать, собирать, покупать и продавать NFT. В настоящее время NFT-рынок доступен только в США, но позже он, вероятно, будет запущен и в других странах, и уже есть списки ожидания для людей из других стран, которые могут присоединиться к нему. Draft KingsDraft Kings - это популярная американская компания, занимающаяся соревнованиями и ставками на фэнтези-спорт. Частные лица могут создавать команды и выигрывать деньги, основываясь на их результатах, сопоставленных с реальными результатами. В октябре 2021 года Playboy выпустил 11 953 уникальных "раббитаров" - 3D-персонажей кроликов, вдохновленных иконографией Playboy. Dolphin EntertainmentНесмотря на последнее место в списке по рыночной капитализации, Dolphin Entertainment - одно из самых громких имен в сфере NFT. Однако основная коллекция NFT компании была создана в партнерстве с криптоплатформой FTX, которая очень публично и неоднозначно потерпела крах в конце 2022 года. НФТ и изменение климатаСистема доказательств выполнения работы PoW , на которой работает множество блокчейнов, часто подвергается критике, поскольку она требует гораздо большего количества энергии, чем другие методы блокчейна, а именно доказательство доли PoS. Именно поэтому Ethereum переключил свою систему. Выбросы парниковых газов при транзакциях NFT настолько высоки, что есть случаи, когда люди решили не продавать свои активы из опасений, что это может повлиять на планету. Именно поэтому важно научиться управлять рисками и защищать свою прибыль. В этом уроке мы рассмотрим основные риски торговли и способы их снижения. Что такое риски в торговле? Риски в трейдинге считаются неотъемлемой частью всего опыта. Все знают, что рынки растут и падают. Это то, что делает торговлю захватывающей и создает возможности. Но это также может привести к потерям.
Поэтому считается, что высокий уровень долговой нагрузки — это тревожный показатель. Как рассчитывается показатель Схема расчета очень проста: общая сумма ежемесячных платежей по кредитам делится на ежемесячный доход. Получается коэффициент, который можно перевести в проценты. Закредитованность рассчитывается по этому показателю. Низкие значения ПДН означают, что в счет обязательств человек выплачивает малую часть дохода, следовательно, его финансовое положение более стабильно. Обычно это происходит из-за необдуманного кредитования сначала в банках, а затем в МФО. Встречаются и случаи мошеннического оформления займов на граждан. Мы рекомендуем избегать ситуаций, в которых показатель достигает экстремально высоких значений. Более подробно об этом можно узнать из наших статей о финансовой грамотности и защите от мошенников. Что ПДН значит для кредитования Раньше банковские организации самостоятельно делали выводы о кредитной нагрузке человека, а решение о выдаче кредита принималось согласно внутренним стандартам банка. Но с 2019 года ПДН — обязательный единый показатель, на который должны ориентироваться компании при кредитовании.
Показатель долговой нагрузки (ПДН). Что это такое?
| О совершенствовании порядка расчета, показателя долговой нагрузки - новости на сайте СРО «МиР» | Средний показатель долговой нагрузки (ПДН), то есть отношение ежемесячных платежей по всем кредитам заемщика к его среднемесячному доходу, находится в диапазоне 25 - 30%. |
| ЦБ ужесточил условия для заемщиков с высокой долговой нагрузкой - Российская газета | Банк России с III квартала 2023 года ужесточает требования к кредитованию заемщиков с высокой долговой нагрузкой, говорится в сообщении регулятора. |
| ЦБ ужесточил условия для заемщиков с высокой долговой нагрузкой - Российская газета | Есть три ключевых показателя долговой нагрузки компании (на самом деле намного больше, но я хотел бы сосредоточиться на трех основных). |
Итоги-2023: долговая нагрузка граждан снизилась
| Петербуржцам с высокой долговой нагрузкой станет сложнее получать кредиты | «Мера направлена на ограничение долговой нагрузки граждан, накопление макропруденциального запаса капитала и повышение устойчивости банков в случае роста потерь по потребительским кредитам», – говорится в сообщении. |
| ЦБ с 1 июля устанавливает надбавки к коэффициентам риска по автокредитам | Банки и МФО должны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков по потребительскому кредиту и письменно уведомлять их о рисках, если значение ПДН превышает 50% (ст. 5.1 Закона о потребительском кредите). |
| ЦБ и банки вернулись к идее расчета долговой нагрузки россиян по расходам | Федеральным законом устанавливаются случаи, в которых кредитные и микрофинансовые организации обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки заёмщика. |
| Информация Банка России от 22.05.2023 | При использовании EBITDA можно вычислить не только показатель долговой нагрузки, но и коэффициент покрытия процентов. |
| Показатель долговой нагрузки (ПДН) - что это, как рассчитать значение | «Мера направлена на ограничение долговой нагрузки граждан, накопление макропруденциального запаса капитала и повышение устойчивости банков в случае роста потерь по потребительским кредитам», – говорится в сообщении. |
Пирматов о закредитованности казахстанцев: Коэффициент долговой нагрузки ниже норматива
Банк России проводит довольно гибкую и взвешенную политику, которая сохраняет баланс интересов как заемщиков, так и кредиторов в условиях сложной экономической ситуации и продолжающегося снижения уровня реально располагаемых доходов», — прокомментировала эксперт проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Алла Храпунова. Вместе с тем эксперт отметила, что некоторые кредиторы идут на различные уловки, чтобы обойти устанавливаемые регулятором ограничения и сохранить в краткосрочной перспективе свои показатели по доходам. Такие ухищрения формально закону не противоречат, однако не способствуют улучшению ситуации на рынке», — рассказала Алла Храпунова.
При этом в случае если при определении среднемесячного дохода заемщика в соответствии со стандартным подходом кредитная организация или микрофинансовая организация использует данные кредитных отчетов, предоставляемых бюро кредитных историй, или данные, указанные заемщиком в заявлении о предоставлении кредита или ином документе, не поименованном в Примерном перечне, она не должна использовать иные данные о доходах заемщика.
В случае если кредитная организация или микрофинансовая организация использует при определении величины среднемесячного дохода заемщика в соответствии со стандартным подходом один или несколько документов, не поименованных в Примерном перечне, в том числе подписанное заемщиком заявление о предоставлении кредита займа , она должна включать в расчет среднемесячного дохода заемщика наименьшую из следующих величин: величина дохода, определенная на основе документов, не поименованных в Примерном перечне; среднее арифметическое значение среднедушевого денежного дохода в регионе, в котором заемщик зарегистрирован по месту пребывания на территории Российской Федерации или по месту жительства, рассчитанное за 4 квартала на основе последней информации о среднедушевом денежном доходе, опубликованной на официальном сайте Росстата в сети «Интернет». При этом до 31 декабря 2024 года включительно в случае если при расчете величины среднемесячного дохода заемщика кредитной организацией или микрофинансовой организацией при принятии решения о предоставлении кредита займа в сумме с лимитом кредитования менее 50 тысяч рублей или кредита займа на приобретение автомототранспортного средства, по которому исполнение обязательств заемщика обеспечено залогом приобретаемого автомототранспортного средства, используются методики оценки платежеспособности заемщика, в расчет ПДН включается величина дохода, указанная в заявлении на предоставление такого кредита займа , подписанном заемщиком, уменьшенная кредитной организацией или микрофинансовой организацией с использованием указанных методик. При определении величины среднемесячного дохода в соответствии с модельным подходом для более точной оценки долговой нагрузки заемщиков кредитные организации могут оценивать доход клиентов по внутренним моделям.
Банки смягчают свои требования, кредитуя более рискованных граждан и компенсируя повышенный риск высоким уровнем ПСК. По кредитным картам не отмечается ухудшения качества обслуживания долга, так как большая часть задолженности сформирована картами, выданными до 2023 г. Однако уровень риска по кредитным картам в целом выше, чем по кредитам наличными. Он обеспечивается в том числе ослаблением банками стандартов кредитования. С учетом того что банки накапливают в портфелях более рискованные кредиты, для повышения устойчивости банковского сектора в стрессовом сценарии и ограничения долговой нагрузки граждан по автокредитам Банк России с 1 июля 2024 г.
Согласно данным Национального бюро кредитных историй НБКИ , в январе — марте 2024 года объем автокредитов в Пермском крае составил 10,2 млрд рублей. На рекордный объем кредитов повлиял отложенный спрос прошлых лет, рост цен на автомобили, меры господдержки и субсидии автопроизводителей для дилеров, говорят опрошенные Business Class эксперты.
Главные новости
Его размер зависит от показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика и от размера первоначального взноса. Доля российских ипотечных заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80% по состоянию на третий квартал 2023 года достигла рекордных 47%, сообщил замдиректора департамента финансовой стабильности Банка России Евгений Румянцев. Один из показателей, которому банки уделяют пристальное внимание при оценке финансовой независимости клиента — коэффициент долговой нагрузки (Долг/EBITDA). За первый квартал этого года 61% автокредитов был предоставлен заемщикам с показателем долговой нагрузки выше 50%. Объем займов с показателем долговой нагрузки свыше 80% уменьшался в течение всего 2023 года.
Защита документов
| За 2023 год россияне взяли в МФО более 1 триллиона рублей | Показатель долговой нагрузки влияет на вероятность одобрения кредита, его размер и на ставку. |
| Заемщиков стали предупреждать о долговой нагрузке и рисках | В материалах ЦБ также сказано, что регулятор недоволен тем, как банки рассчитывают показатель долговой нагрузки при оформлении кредитов. |
ЦБ с 1 июля устанавливает надбавки к коэффициентам риска по автокредитам
"Хотя показатель долговой нагрузки (ПДН) российских заемщиков показал рост впервые за последние 4 года, пока он по-прежнему остается на достаточно невысоком уровне, – отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. Центробанк РФ займется разработкой единых требований для банков и микрофинансовых организаций в части расчета показателя долговой нагрузки, который представляет собой соотношение всех платежей по займам к общему доходу заемщика. Федеральным законом устанавливаются случаи, в которых кредитные и микрофинансовые организации обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки заёмщика. Нацбанк установил максимальный уровень коэффициента долговой нагрузки, равный 0,5, передает Центробанк РФ займется разработкой единых требований для банков и микрофинансовых организаций в части расчета показателя долговой нагрузки, который представляет собой соотношение всех платежей по займам к общему доходу заемщика.
Как будут определять ПДН в кредитной истории?
- Как понять, какую долговую нагрузку выдержит бизнес?
- Как рост долговой нагрузки населения отражается на выплатах по кредитам
- Показатель долговой нагрузки — что это такое
- Защита документов
- Расчет долговой нагрузки